Lexique

Arbitrage sans risques exogènes

• Les arbitrages sans risques exogènes sont des opérations qui ne comportent pas de risque directionnel ni de risque d’événement particulier sur les marchés financiers. Ces arbitrages sont parfaitement couverts et sont régis par un processus de convergence au calendrier de réalisation immuable. Seuls subsistent d’éventuels risques de nature opérationnelle : erreurs de couvertures, erreurs de calculs, défaillances d’un dépositaire, etc.
  L’arbitrage interplace s’inscrit dans cette première grande famille (exploitation d’une incohérence constatée sur un même actif coté sur plusieurs marchés).

ABC en direct

• Vous souhaitez nous adresser un message ou recevoir nos informations, un formulaire de contact est à votre disposition.