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Pragmatisme et technologie au service de l'arbitrage des marchés financiers

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Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995

Que faisons-nous concrètement ?

Nous développons des stratégies d'arbitrage systématiques qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales.

Voici quelques exemples de stratégies d'arbitrage sur lesquelles nous travaillons chez ABC

Arbitrage de liquidité + see more

Les marchés financiers ne seraient pas pleinement efficients sans le rôle que jouent certains acteurs comme ABC arbitrage qui détectent et corrigent immédiatement les incohérences de prix entre des actifs interdépendants. Ces incohérences de prix peuvent par exemple provenir de déséquilibres locaux entre l'offre et la demande, ou bien d'une vitesse de propagation trop lente de l'information.
Nous arbitrons ce type d'anomalies 24h/24 grâce aux systèmes de trading à la pointe de la technologie que nous avons développés en interne.

Arbitrage d'opérations sur capital+ see more

Différents risques peuvent affecter la réussite d'une opération sur le capital d'une société. Nos modèles sophistiqués permettent d'estimer avec précision la probabilité de succès d'une nouvelle opération en tenant compte de l'ensemble de ces risques. Notre technologie de trading permet ensuite d'assurer, à une échelle industrielle, la convergence du prix des différents instruments financiers impliqués vers un prix d'équilibre qui reflète correctement l'information disponible dans le marché.

Arbitrage statistique+ see more

Cette famille d'arbitrages recouvre un spectre de stratégies systématiques assez large allant de l'arbitrage d'actions corrélées (exemple : constructeur automobile A vs constructeur automobile B) à l'arbitrage des dépendances entre les différentes classes d'actifs (exemple : relation entre les prix des matières premières et le taux d'inflation). Notre équipe de recherche a développé une expertise avancée dans la conception de modéles de prédiction sur des horizons court à moyen terme sur l'ensemble des classes d'actifs.

Arbitrage de modèle+ see more

La valeur du prix des produits dérivés, tels que les Options, peut être particulièrement complexe à estimer car elle dépend d'une multitude de facteurs, eux-mêmes reliés par des interactions particulièrement complexes à modéliser. Cela donne potentiellement lieu à une multitude d'arbitrages de modèles. Nos stratégies interviennent systématiquement sur ces produits pour corriger les différentes inefficiences détectées entre les niveaux observés sur le marché et nos modèles internes. Notre technologie de trading unique nous permet de sans cesse innover dans ce domaine tout en industrialisant l'ensemble de la chaîne de production.

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Nous partageons une culture de confiance, d'innovation et de rigueur scientifique

Sur les 5 continents

Amérique, Europe, Asie, Afrique, Océanie

Des opportunités d'arbitrage peuvent se présenter sur l'ensemble des marchés mondiaux chaque instant. Ces inefficiences sont éphémères et la vitesse est donc essentielle pour les capturer efficacement. Nous devons collecter l'ensemble des données de marchés, les analyser et prendre nos décisions en une fraction de seconde.

Notre infrastructure IT est déployée à travers le monde dans les plus grands centres financiers au plus près des bourses.

Nos équipes opérationnelles sont localisées dans 2 des villes les plus excitantes au monde : Paris et Singapour. Nos algorithmes traquent les inefficiences de marché 24h/24 sur les 5 continents.

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Nous sommes des technophiles passionnés

Notre succès repose directement sur le talent des personnes que nous recrutons et nous cherchons donc à ce qu’il s’exprime pleinement via la responsabilisation et la liberté que nous leur offrons.

La technologie au centre

Concevoir une stratégie d’arbitrage efficace est un mix de compétences financières, d’expertise technique, d'idées novatrices mais surtout la technologie est décisive.

Chez ABC arbitrage, nous n'essayons pas simplement de suivre le rythme. La technologie et l'ingénierie sont au cœur de notre activité, nous en dépendons pour progresser dans un environnement complexe et changeant.

Maîtrise de notre système d’information

La qualité de nos programmes et de notre infrastructure est absolument cruciale. Nous sommes responsables de l’architecture et du développement de l’intégralité de notre système d’information. Cela nous permet de contrôler précisément son évolution pour le rendre chaque jour plus efficace.

Chez ABC arbitrage, nous cherchons à maîtriser notre environnement métier mais aussi les meilleurs principes d’ingénierie logicielle ainsi que les technologies que nous utilisons. La qualité de nos systèmes et la valeur qu’ils génèrent chaque jour en est la meilleure preuve.

Culture d'ingénierie

Ce que nous faisons est hautement technique en tout point : finance, logiciel, système, réseau, etc. De part leur complexité et leur diversité, les défis techniques auxquels nous faisons face quotidiennement — performance, stabilité, scalabilité, conformité, etc. — peuvent uniquement être relevés par des équipes passionnées et talentueuses.

Chez ABC arbitrage, l’ingénierie logicielle n’est pas une simple activité de support : elle est un de nos vecteurs d'innovation principaux. La programmation concerne plus d’une personne sur deux parmi l’ensemble de nos effectifs : de la recherche quantitative au contrôle du risque, en passant par le département IT.

Des projets et métriques