Quantitative Trading & Research
Full-Time

04. Assistant Quant Analyst (h/f) - stage de fin d’études

— 18 rue du 4 Septembre, 75002 Paris

Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995, qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales.

Le groupe (Paris, Dublin, Singapour) est coté sur Euronext Paris et cumule depuis sa création 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants.

Notre succès repose directement sur le talent de nos collaborateurs : 90 personnes, de 12 nationalités différentes, âgées en moyenne de 35 ans et issues principalement de formation supérieure scientifique.

Notre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la collaboration, la responsabilité et l’innovation. Nous encourageons les nouvelles idées et donnons à tous les moyens de les développer dans un environnement agile et un cadre de travail agréable.

Nous souhaitons rencontrer des collaborateurs passionnés, agiles dans un environnement technologique pointu et motivés par la découverte des marchés financiers.

Les stages

En collaboration directe avec une Business Unit (3 à 5 personnes), responsable de la recherche et du trading sur une stratégie dédiée, deux missions distinctes, pour deux stages différents, sont proposées :

> Détection de motifs statistiques récurrents basse fréquence dans les anomalies de prix entre différents actifs financiers

> Détection et optimisation de signaux de trading overnight sur des produits de volatilité

Ces missions consisteront à implémenter et valider des modèles mathématiques appliqués aux classes d’actifs actions et produits de volatilité ainsi qu’à utiliser des méthodes d'apprentissage supervisé et non-supervisé. Appétence pour ces notions importantes et à terme maîtrise de celles-ci, seront des éléments déterminants pour mener ces études avec succès.

L’aboutissement des recherches, qui s’appuieront tant sur la modélisation théorique que sur l’étude expérimentale de l’activité en temps réel, se traduira idéalement par la mise en œuvre d’algorithmes de trading dont l’efficacité sera ensuite à démontrer en production.


Votre profil

Vous disposez d’une formation supérieure scientifique avec une spécialisation en informatique ou en mathématiques appliquées. Vous êtes familier de l’étude des grands jeux de données complexes, à l’aise avec leur manipulation constante et l’analyse de leur qualité.

Vous maitrisez la théorie sous-jacente et l’application de plusieurs algorithmes de machine learning ainsi que leurs avantages et inconvénients dans des situations diverses.

Les marchés financiers, leur microstructure et les évolutions technologiques rapides à l’origine de leurs mutations récentes vous intéressent. Des connaissances spécifiques sur les equities ou les produits de volatilité seraient un plus.

Vous possédez également de solides connaissances en développement objet et êtes capable de concevoir vos propres outils de recherche (.NET, C#, Python).

Infos

Deux stages basés à Paris, quartier Opéra-Bourse

Disponibilité : mars 2023

Durée : 5 à 6 mois

Indemnités + tickets restaurant et remboursement partiel des frais de transport.

ABC arbitrage a pour habitude d'embaucher les étudiants à l'issue de leur stage. Ces derniers déboucheront sur une proposition de CDI si les objectifs fixés sont atteints.

Rejoignez un acteur atypique des marchés financiers et participez activement à des projets innovants dans une ambiance bienveillante et décontractée. Work Smart, Have fun!

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