Recherche quantitative
Temps plein

11. Assistant Quant Analyst (h/f) - stage de pré-embauche

— 18 rue du 4 Septembre, 75002 Paris

Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995, qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales.
Le groupe (Paris, Dublin, Singapour) est coté sur Euronext Paris et cumule depuis sa création 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants.

Notre succès repose directement sur le talent de nos collaborateurs : 80 personnes, de 12 nationalités différentes, âgées en moyenne de 35 ans et issues principalement de formation supérieure scientifique. 

Notre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la collaboration, la responsabilité et l’innovation. Nous encourageons les nouvelles idées et donnons à tous les moyens de les développer dans un environnement agile et un cadre de travail agréable.

Nous souhaitons rencontrer des collaborateurs passionnés, agiles dans un environnement technologique pointu et motivés par la découverte des marchés financiers.

Le stage
En collaboration directe avec une Business Unit (4 à 5 personnes), responsable de la recherche et du trading sur des stratégies d’arbitrage statistique, et avec les autres départements, vous aurez comme mission de créer, optimiser et valider des modèles de valorisation au fixing sur des actions et ETFs (US,  Europe, Asie).

Ces modèles permettront d’améliorer le signal de nos stratégies existantes et de mieux comprendre l’écart entre nos performances en production et nos simulations. Ils pourront se reposer sur des techniques classiques de time-series multivariées ainsi que sur des techniques plus récentes de machine learning dans un environnement très bruité et non stationnaire.
L’appétence pour ces notions importantes et à terme la maîtrise de celles-ci seront des éléments déterminants pour mener ces études avec succès.

L’aboutissement des recherches, qui s’appuieront tant sur la modélisation théorique que sur l’étude expérimentale de l’activité en temps réel, se traduira idéalement par la mise en œuvre d’algorithmes de pricing dont l’efficacité sera ensuite à démontrer in situ.

Votre profil
Vous disposez d’une formation supérieure scientifique avec une spécialisation en mathématiques financières. Vous êtes familier avec l’étude de grands jeux de données complexes, à l’aise avec leur manipulation constante et l’analyse de leur qualité. 

Vous maitrisez la théorie sous-jacente et l’application de plusieurs algorithmes de machine learning ainsi que leurs avantages et inconvénients dans des situations diverses.
Les marchés financiers, leur microstructure et les évolutions technologiques rapides à l’origine de leurs mutations récentes vous intéressent. Des connaissances spécifiques sur les equities seraient un plus.

Vous possédez également de solides connaissances en développement objet et êtes capable de concevoir vos propres outils de recherche (Python, .NET, C#, Sql).

Infos
Disponibilité : mars 2022.

Durée : 5 à 6 mois.

ABC Arbitrage a pour habitude d'embaucher les étudiants à l'issue de leur stage. Ce dernier débouchera sur une proposition de CDI si les objectifs fixés sont atteints.
Indemnités + tickets restaurant et remboursement partiel des frais de transport.
Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse.

Rejoignez un acteur atypique des marchés financiers et participez activement à des projets innovants dans une ambiance bienveillante et décontractée. Work Smart, Have fun!

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