Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995, qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales.
Le groupe (Paris, Dublin, Singapour) est coté sur Euronext Paris et cumule depuis sa création 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants.

Notre succès repose directement sur le talent de nos collaborateurs : 100 personnes, de 12 nationalités différentes, âgées en moyenne de 35 ans et issues principalement de formation supérieure scientifique. 

Notre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la collaboration, la responsabilité et l’innovation. Nous encourageons les nouvelles idées et donnons à tous les moyens de les développer dans un environnement agile et un cadre de travail agréable.

Nous souhaitons rencontrer des collaborateurs passionnés, capables d'évoluer dans un environnement technologique pointu et motivés par la découverte des marchés financiers.

Le poste

Au sein de l’équipe Quantitative Trading & Research et au cœur de notre salle de marché, vous intégrerez une business unit spécialisée dans l’arbitrage statistique sur actions, notamment event driven (5 personnes). 

Vous aurez pour responsabilité la production, le suivi du trading et la gestion des opérations sur titres, en collaboration étroite avec notre département d’analystes de marché. Nos méthodologies de trading sont basées sur une multitude de signaux quantitatifs et systématiques, combinés à de l’analyse fondamentale sur les sociétés et adaptés au contexte de marché.

Parallèlement au travail de monitoring de nos portefeuilles, vous prendrez une part active dans la recherche et le développement afin de contribuer à l’amélioration ou à la création des modèles sous-jacents à nos stratégies. Ces modèles se réfèreront, entre autres, aux concepts suivants : retour à la moyenne, momentum, event driven, optimisation de portefeuille, méthodes de régularisation, sélection de features, réduction de dimension, analyse de séries temporelles, risk factor models. 

Vous contribuerez également au développement du framework de recherche et de backtests utilisé par la BU.

Votre profil

Issu(e) d’une formation supérieure scientifique (statistiques, mathématiques, data science, machine learning), vous avez déjà une première expérience de deux ans minimum dans des fonctions similaires, et la finance de marché vous captive. 

Créatif(ve) et rigoureux(se), vous avez démontré des capacités dans le suivi d’un portefeuille d’actions. Des connaissances en analyse fondamentale et/ou en arbitrage sur fusions-acquisitions seraient un plus. Vous aimez gérer des projets et savez vous adapter à vos différents interlocuteurs (analystes, développeurs et quant traders).

Vous possédez de solides connaissances en développement et êtes capable de concevoir vos propres outils de recherche et de suivi de trading. La maîtrise du Python et/ou du C# sera un réel atout pour réussir vos missions.

Infos

Disponibilité : CDI à pourvoir dès que possible ou selon contraintes

Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel

Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse

Télétravail alterné possible

Pour en savoir + sur notre département Quantitative Trading & Research